数字货币跨期套利实例：远月贴水怎么套，我把实盘数字全列出来了
数字货币跨期套利实例：远月贴水怎么套，我把实盘数字全列出来了 做合约三年，跨期套利是我最顺手的一招。核心逻辑就一句话：同一品种不同到期月之间存在价差，买便宜的卖贵的，到期自然收敛。上个月我在币安做了一单BTC跨期，把数字摊开给你看。 那周BTC在62000附近震荡。我盯盘时发现，9月交割的近月合约报61850，而12月交割的远月合约只报62100，贴水幅度约250点。正常contango结构下远月应该比近月贵得更多数字货币跨期套利实例，这个250点的价差明显偏窄，说明市场对未来上涨的预期在收缩。我判断这笔贴水会在到期前收敛回来。 操作很直接：近月做多1个BTC，远月同时做...